Company: UBS AG

Job Title: Quantitative Developers / Analysts (Entry Level, Multiple Positions)

Location: Shanghai, China

UBS's IB Quantitative Analysis Group at Shanghai is looking for a number of fresh graduates in expanding its quantitative analysis service to the Investment Bank's business units around the world. We encourage those who excel at their academic disciplines and have a strong interest in pursuing a career in financial engineering to apply. We have both full time and intern positions available. The intern positions are open year-round.

##About UBS's IB Quantitative Analytics Group##

The IB Global Quantitative Analytics Group builds the market-leading analytics across all asset classes and provides comprehensive quantitative analysis support to all business units throughout the Investment Bank in all regions. The group offers the intellectual leadership in generating and exploring new ideas for trade generation, new models for superior risk management, and new platforms for delivering the best solutions worldwide. It has presence in all major financial centers around the world.

##About the Quantitative Analytics Team at Shanghai##

The Quantitative Analytics Team at Shanghai is part of the IB Quantitative Analytics Group. It was established in 2006 and located in Lu Jia Zui (陆家嘴) of Shanghai Pudong New District. It currently has around 25 quantitative analysts and developers with a diverse academic background (e.g. Mathematics, Statistics, Computer Science, Engineering, Physics and Chemistry). They work closely with quantitative analysts at other locations to build analytic models and tools, explore trading strategies, provide timely analysis reports to the trading desks, structurers and risk controllers within UBS Investment Bank. The team is exposed to all market sectors (e.g. equities, rates, FX, credits and securitized products).


As a member of the team, you will be involved in a number of responsibilities from the following:

- Contributing to the development of the next-generation risk analytics across all asset classes to improve the coherence, efficiency and flexibility of the bank's risk engines.

- Developing light spreadsheet tools to help traders analyze and monitor their trading exposures.

- Devising a comprehensive set of tests on our derivative valuation models to make sure it is sound under all market conditions. The tests should quantify the behavior of the model under normal market conditions as well as extreme market conditions. They should also quantify the performance of each model against its alternative or competitive models. Knowing what the model's "comfort zone" is is key to its effective deployment in our risk monitoring.

- Applying statistical and other tools to the historical mortgage loan performance data to create or enhance the forecasting models for the future performance of those loans. Accurate forecast of the performances is essential for making sound trading decisions on investments backed by such loans.

- Building financial libraries and tools to make those forecasting models accessible by the traders and risk managers. Delivering customized tools is an integral part of our services and time to market is of utmost importance to maintain the lead in the market.

- Analyzing large internal or client's portfolios. The analysis reports are basis for making trading or hedging decisions on the portfolio.

- Testing trading strategies using historical market data. We work with both our clients and our structurers to search for and substantiate trading ideas. The testing is an important step to translate an idea into a strategy where many details can be fine tuned for its prime performance.


- Minimum – Master degree in a science, engineering or financial major from a top tier university.

- Native Mandarin speakers preferred.

- Strong ability in communicating in English. Minimum – CET 6 or equivalent in English.

- Self motivated with independent thinking and practical mindset.

- An excellent team player that puts team goals in front of personal ambitions.

- Familiar with Excel VBA and at least one of these object oriented computer languages: C++, C#, Java and Python.

- Sound knowledge in Calculus, Linear Algebra, Numerical Methods, Probability Theory and Differential Equations.

- Basic Knowledge of capital markets and vanilla derivatives.

- Advanced knowledge in at least one of the following preferred:

> Software Engineering

> Stochastic Calculus

> Statistical Modeling

> Numerical Computing

> Interest Rate Term Structure Modeling

> Risk Methodology

> Parallel Computing (e.g. GPU)

How to Apply

Email: SH-QA-Shanghai@ubs.com

Subject: 2013 Candidates for UBS Quant Team at Shanghai

Content: 1) A cover letter describing your qualifications and interests. 2) Your resume in English and Chinese (one page each, pdf format in one file).

Deadline: 11 November 2012


Job Title:Quantitative Developer
Employment Type:Part time
Employment Type:
It is an excellent opportunity to join the dynamic equity equities derivatives and cross-asset hedge fund platform of Everbright Securities which is a listed leading Chinese investment bank (601788 SH) based in Shanghai with presence in China and offshore
Job Description:
Develop, deploy and manage market data and trading systems in the areas including but not limited to cash equities, ETFs, index futures and options.
Qualification and Requirements:
1. Solid background in computer science or engineering disciplines and in-depth knowledge of financial instruments and market data;
2. Extensive experience in processing and analyzing large data sets, and good knowledge of time series database and database programming;
3. Strong command of programming languages such as C/C /C#, Java, Excel (VBA), Matlab/R;
4. Working knowledge of Linux and Windows operating systems;
5. Understanding of exchanges and market structures;
6. Previous experience as a front-office developer supporting quant trading or market making, within a financial institution is preferred;
7. Integrity and excellence, team-work spirit, passion for technology and quantitative investment, out-of-box thinking and readiness to succeed in a fast-paced environment.


  1. 美国政府关于Google公司2013年度的财务报表红头文件

    请管理员移至新闻版块,谢谢! 来源:http://www.sec.gov/ 财务报表下载↓ 此文仅作参考分析. 10-K 1 goog2013123110-k.htm FORM 10-K   UNIT ...

  2. MCP|DYM|Quantitative mass spectrometry to interrogate proteomic heterogeneity in metastatic lung adenocarcinoma and validate a novel somatic mutation CDK12-G879V (利用定量质谱探究转移性肺腺瘤的蛋白质组异质性及验证新体细胞突变)

    文献名:Quantitative mass spectrometry to interrogate proteomic heterogeneity in metastatic lung adenoca ...

  3. MCP|LQD|Data-independent acquisition improves quantitative cross-linking mass spectrometry (DIA方法可提升交联质谱定量分析)

    文献名:Data-independent acquisition improves quantitative cross-linking mass spectrometry (DIA方法可提升定量交联 ...

  4. Quantitative Strategies for Achieving Alpha(一)

    1. 怎么构建测试 所有的测试五等分,表明我们的回测的universe被分为五个组,根据我们要测试的公司因子的值. Quintiles provide a clear answer to that q ...

  5. 标准产品+定制开发:专注打造企业OA、智慧政务云平台——山东森普软件,交付率最高的技术型软件公司

    一.公司简介山东森普信息技术有限公司(以下简称森普软件)是一家专门致力于移动互联网产品.企业管理软件定制开发的技术型企业.公司总部设在全国五大软件园之一的济南齐鲁软件园.森普SimPro是由Simpl ...

  6. 6.DNS公司PC访问外网的设置 + 主DNS服务器和辅助DNS服务器的配置

    网站部署之~Windows Server | 本地部署 http://www.cnblogs.com/dunitian/p/4822808.html#iis DNS服务器部署不清楚的可以看上一篇:ht ...

  7. 我的屌丝giser成长记-工作篇之B公司

    从A公司跳槽到B公司,岗位还是webgis开发方向,但是具体实现的技术完全变了,从flex转换js,这也是我要离开A公司的最重要的原意之一:A公司的arcgis for flex框架采用了flexvi ...

  8. Atitit.研发团队与公司绩效管理的原理概论的attilax总结

    Atitit.研发团队与公司绩效管理的原理概论的attilax总结 1. 四个理念 1 1.1. 绩效管理的三个目的.四个环节.五个关键2 1.2. 绩效目标smart2 2. 考核对象2 3. 绩效 ...

  9. Atitit.研发管理如何避免公司破产倒闭的业务魔咒

    Atitit.如何避免公司破产倒闭的业务魔咒 1. 大型公司的衰落或者倒闭破产案例1 1.1. 摩托罗拉1 1.2. 诺基亚2 1.3. sun2 2. 为什么他们会倒闭?? 常见的一些倒闭元素2 2 ...


  1. Servlet 笔记-servlet实例

    Servlet 是服务 HTTP 请求并实现 javax.servlet.Servlet 接口的 Java 类.Web 应用程序开发人员通常编写 Servlet 来扩展 javax.servlet.h ...

  2. js页面间通信方法(storage事件)(浏览器页面间通信方法)

    在写页面的时候有时会遇到这样的需求,需要两个页面之间传递数据或者一个事件.这个时候,就需要用到我今天所要讲的storage事件,学习这个事件之前,需要先了解localStorage的用法.具体用法可以 ...

  3. 【ASP.NET MVC 学习笔记】- 19 REST和RESTful Web API

    本文参考:http://www.cnblogs.com/willick/p/3441432.html 1.目前使用Web服务的三种主流的方式是:远程过程调用(RPC),面向服务架构(SOA)以及表征性 ...

  4. 基于HTML5及WebGl下生成的json格式的工控SCADA风机叶轮旋转

    突然有个想法,如果能把一些用到不同的知识点放到同一个界面上,并且放到一个盒子里,这样我如果要看什么东西就可以很直接显示出来,而且这个盒子一定要能打开.我用HT实现了我的想法,代码一百多行,这么少的代码 ...

  5. await和async更多的理解

    最近有不少网友提起await和async,呵呵,C# 5引进的语法糖. 这个语法糖还真不好吃,能绕倒一堆初学的朋友,在网上也有很多网友关于这块知识点的争论,有对有错,今天在这里把这个误区好好讲讲. 在 ...

  6. javascript 之作用域-06

    作用域 作用域是指变量和函数可访问范围,他规定了如何查找变量,也就是确定当前执行代码对变量的访问权限. 作用域有两种工作模式: 静态作用域 :又称为词法作用域,在编译阶就可以决定变量的引用,由程序定义 ...

  7. LeetCode 101. Symmetric Tree (对称树)

    Given a binary tree, check whether it is a mirror of itself (ie, symmetric around its center). For e ...

  8. 将本地web服务映射到公网访问

    本文始发于我的个人博客,如需转载请注明出处. 为了更好的阅读体验,可以直接进去我的个人博客看. 项目部署 之前在学习前端的时候项目都只是在本地测试,永远的都是类似 http://localhost/x ...

  9. JS深层继承

    我们在书写JS的时候常常被一种现象困扰 let jsonA = { a1: { b1:1; }, }; let jsonB = jsonA; jsonB.a1.b1 = 2; console.log( ...

  10. rsync服务精讲 -- 视频

    rsync服务 开源数据同步工具rsync视频(老男孩分享) 浏览网址 01-rsync基础介绍 http://oldboy.blog.51cto.com/2561410/1216550 11-rsy ...