最后还是选取一个朴素直接的名字,在此通过手算体会高斯的便捷和神奇。

Ref: The Matrix Cookbook

注意,这里的所有变量默认都为多元变量,不是向量就是矩阵。多元高斯密度函数如下:

  • 高斯的线性组合结果y还是高斯

期望答案很直接。

方差需要计算,注意其中的矩阵计算技巧,要记下来。

  • 高斯相乘还是高斯

如下计算用到了8.1.8。这里的tricky是8.1.8之后得到的结果虽然复杂,但

我们想尽办法做出z的分布,就是为了在之后的积分中直接干掉z,也便留下了我们需要的p(x)。

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